اندیکاتور Force Index (شاخص نیرو) چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور Force Index (شاخص نیرو) قیمت و حجم یک جفت ارز معاملاتی را با هم ترکیب می‌کند تا قدرت گاوها (خریداران) و خرس‌ها (فروشندگان) را در بازار نشان دهد. روندهای قوی چه صعودی یا نزولی معمولاً با افزایش حجم معاملات همراه هستند، در حالی که روندهای ضعیف‌ به دلیل کاهش حجم معاملات شکل می‌گیرند.

اندیکاتور شاخص نیرو، قدرت یک روند را با مقایسه قیمت پایانی دوره فعلی، قیمت پایانی دوره قبل و حجم معاملات در همان دوره محاسبه می‌کند. از اندیکاتور شاخص نیرو می‌توانید برای شناسایی قدرت روند در هر دو جهت صعودی یا نزولی، جهت روند (افزایشی یا کاهشی)، زمان انجام اصلاح قیمت و همچنین انواع واگرایی‌های صعودی و نزولی استفاده کنید.

معرفی اندیکاتور Force Index

اندیکاتور Force Index یک اسیلاتور کاربردی در تحلیل تکنیکال است که از قیمت و حجم برای ارزیابی قدرت پشت یک حرکت یا شناسایی نقاط عطف احتمالی استفاده می‌کند. اندیکاتور شاخص نیرو که توسط دکتر الکساندر الدر (Dr. Alexander Elder) توسعه داده شده است، در کتاب کلاسیک او با عنوان «معامله برای امرار معاش» معرفی شد.

به گفته الدر، سه عنصر اساسی برای حرکت قیمت یک سهام وجود دارد: جهت حرکت، میزان و حجم معاملات. اندیکاتور شاخص نیرو هر سه عنصر را به عنوان یک نوسانگر ترکیب می‌کند که با تغییر تعادل قدرت، در محدوده مثبت و منفی (حول خط صفر اندیکاتور) نوسان می‌کند. شاخص نیرو می‌تواند برای شناسایی ادامه‌دار بودن روند ماژور، شناسایی زمان انجام اصلاح‌های قیمت یا پیش‌بینی بازگشت‌ قیمت از اصلاح با استفاده از واگرایی و حتی شناسایی زمان تغییر روند اصلی مورد استفاده واقع شود.

نحوه محاسبه اندیکاتور Force Index

اندیکاتور Force Index با مقایسه قیمت فعلی بازار با قیمت قبلی بازار و ضرب اختلاف آن در حجم معاملات در یک دوره زمانی خاص محاسبه می‌شود. این اندیکاتور با اندازه‌گیری میزان قدرت روند فعلی بازار داده‌های بسیار مهمی ارائه می‌‌دهد که به شما کمک می‌کند تا ادامه‌دار بودن روند فعلی یا معکوس شدن آن را پیش‌بینی کنید و با مشاهده واگرایی‌های معتبر به معاملات سودآوری دست پیدا کنید.

برای آموزش اندیکاتور Force Index نیاز به هیچگونه محاسبه‌ای ندارید زیرا در هنگام استفاده از این اسیلاتور در بازه‌های زمانی کمتر از ۴ ساعت همان دوره زمانی ۱۳ کندلی بهترین عملکرد را نشان می‌دهد، اما برای استفاده در بازه‌های زمانی روزانه تا ماهانه می‌توانید رقم دوره محاسبه را که به صورت پیش فرض ۱۳ انتخاب شده، تا چند برابر و نهایتا تا ۱۰۰ افزایش دهید. بهترین دوره زمانی روی نمادهای مختلف و در بازه‌های زمانی بالاتر از روزانه را فقط با آزمون و خطا می‌توانید به دست آورید.

فرمول اندیکاتور Force Index به این شرح است:

CCP = قیمت کلوز (بسته شدن) فعلی

PCP = قیمت کلوز قبلی

VFI = میزان حجم شاخص نیرو

EMA = میانگین متحرک نمایی

عدد ۱۳ = تعداد دوره‌های معاملاتی در نظر گرفته شده

با استفاده از این فرمول، می‌توانید قدرت نیرو را از طریق اندازه تغییر در قیمت یا حجم تعیین کنید. هرچه تغییر بزرگ‌تر باشد، مقدار نیرو بیشتر است و برعکس. اندیکاتور Force Index این مقادیر را توسط یک خط نوسانگر حول «خط مرکزی صفر» نمایش می‌دهد. تحلیل داده‌های ارائه شده به این شرح است:

• شاخص نیروی مثبت، یعنی هنگامی که خط اندیکاتور شاخص نیرو بالای سطح صفر قرار داشته باشد، نشان‌دهنده روند صعودی بازار است و به معامله‌گران سیگنال می‌دهد که سفارشات خرید (long orders) ثبت کنند. منتها خط اندیکاتور پس از عبور از سطح صفر، هر اندازه به طرف بالا بیشتر عمودی شود، قدرت روند صعودی بیشتر است.
• شاخص نیروی منفی، یعنی هنگامی که خط اندیکاتور Force Index در زیر سطح صفر قرار داشته باشد، هر اندازه به طرف پایین عمودی‌تر قرار داشته باشد، نشان از ادامه‌دار بودن و قدرت بیشتر روند نزولی است و به معامله‌گران سیگنال می‌دهد که سفارشات فروش (short orders) ثبت کنند.
• هنگامی که خط اندیکاتور حول محور یا سطح صفر بازی می‌کند، نشان از یک بازار رنج دارد که برای ورود به معامله مناسب نیست.

در تصویر زیر، دقت اندیکاتور Force Index در ارائه واگرایی‌ها روی چارت انس جهانی طلا در تایم فریم یک دقیقه با تنظیمات پیش فرض، واقعا تحسین‌برانگیز است:

کاربرد اندیکاتور Force Index در معاملات

آموزش اندیکاتور Force Index به شما کمک می‌کند تا داده‌های معتبرتری برای ورود به معاملات به دست آورید. این اسیلاتور یک نوسانگر است که نیرو/قدرت گاوها (خریداران) یا خرس‌ها (فروشندگان) را در بازار اندازه‌گیری می‌کند.

اندیکاتور شاخص نیرو، قیمت فعلی جفت ارز را با قیمت قبلی آن مقایسه می‌کند تا قدرت روند فعلی را مشخص کند. «نیرو» در اینجا به میزان قدرت خریداران یا تأمین‌کنندگان در بازار اشاره دارد. برای آموزش اندیکاتور Force Index کافی است رفتار حرکت نوسانگر اندیکاتور شاخص نیرو را زیر نظر بگیرید و سپس برای تحلیل سریع داده‌های این اندیکاتور به آخرین سقف‌ها و کف‌‌هایی که نوسانگر اندیکاتور شاخص نیرو تشکیل می‌دهد دقت کنید، سپس بر اساس رفتار نوسانگر و سقف و کف‌هایی که شکل می‌دهد، می‌توانید داده‌های اندیکاتور را به شرح زیر تحلیل کنید:

• اگر خط نوسانگر اندیکاتور شاخص نیرو در بالای خط صفر قرار داشته باشد و آخرین سقف تشکیل شده از سقف قبلی بالاتر باشد، یعنی قیمت در یک روند صعودی قدرتمند قرار دارد.
• اگر خط نوسانگر اندیکاتور شاخص نیرو در بالای خط صفر قرار داشته باشد و آخرین سقف تشکیل شده از سقف قبلی پایین‌تر باشد نشان از احتمال انجام یک اصلاح قیمتی در یک روند صعودی قدرتمند است.
• اگر نوسانگر اندیکاتور شاخص نیرو در بالای خط صفر قرار داشته باشد و سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر بزند، احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی وجود دارد.
• اگر خط نوسانگر اندیکاتور شاخص نیرو در زیر خط صفر قرار داشته باشد و کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر بزند، نشان از ادامه‌دار بودن روند نزولی قدرتمند است.
• اگر نوسانگر اندیکاتور شاخص نیرو در زیر خط صفر قرار داشته باشد و آخرین کف تشکیل شده از کف قبلی بالاتر باشد، نشان از یک اصلاح قیمتی دارد.
• اگر نوسانگر اندیکاتور شاخص نیرو در زیر خط صفر قرار داشته باشد و سقف‌ها و کف‌های بالاتر بزند، احتمال تغییر روند از نزولی به صعودی وجود داد.

به طور خلاصه: اندیکاتور شاخص نیرو زمانی مثبت است که قیمت پایانی فعلی بیشتر از قیمت پایانی قبلی باشد و در ناحیه بالای خط صفر سقف‌ها و کف‌های بالاتر بزند که نشان‌دهنده ادامه‌ی روند صعودی و قدرت بیشتر خریداران است.

همچنین، اگر نوسانگر اندیکاتور Force Index در ناحیه زیر خط صفر کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر بزند، یعنی قیمت در حال کاهش بیشتر بوده و نشان‌دهنده ادامه‌‌دار بودن روند نزولی و قدرت بیشتر فروشندگان است. تشکیل سقف‌ها و کف‌های مغایر با سقف‌ها و کف‌های پیشین می‌تواند نشان از تغییر روند در آینده نزدیک داشته باشد. تصویر بخش تنظیمات اندیکاتور شاخص نیرو:

در این بخش می‌توانید رقم Priod و نوع Method، رنگ و ضخامت خط نوسانگر را تغییر دهید. تنظیمات بالا به صورت پیش فرض در اندیکاتور لحاظ شده است که برای بازار فارکس و ارزهای دیجیتال، تنظیمات مناسبی است و بهتر است تغییر ندهید.

استراتژی‌های معاملاتی با اندیکاتور Force Index

اندیکاتور Force Index که در ابتدا برای سهام بورس طراحی شد، در سایر بازارهای مالی نیز عملکرد مناسبی را نشان می‌دهد. برخی از استراتژی‌های معاملاتی اندیکاتور شاخص نیرو عبارتند از:

شناسایی روند با اندیکاتور شاخص نیرو

شاخص نیرو می‌تواند روندهای بازار فارکس را در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت شناسایی و تعیین کند.

• برای شناسایی دوره‌های بلندمدت و میان‌مدت از دوره‌های بالاتر، مانند ۲۶، ۳۹ یا ۵۲ استفاده کنید. (یعنی دوره ۱۳ را دو، سه، چهار، پنج، … برابر کنید).
• برای دوره‌های کوتاه مدت تا ۱ ساعته بهتر است از دوره ۱۳ استفاده کنید. کاهش رقم دوره باعث نوسانات بیشتر نوسانگر اما دقت پایین‌تر و افزایش سیگنال‌های نادرست می‌شود. همچنین، عکس این موضوع نیز صادق است یعنی با افزایش رقم دوره، میزان نوسانات نوسانگر اندیکاتور شاخص نیرو کاهش می‌یابد و سیگنال‌های کمتری دریافت می‌کنید اما این سیگنال‌ها به مراتب دارای اعتبار بیشتری هستند.
• دوره‌های بلندمدت، بیشتر برای استفاده در معاملات سهام بورس کاربرد دارد که یک خریدار ممکن است سهام خود را برای مدت مثلا ۶ ماه تا یک سال حفظ کند.
• در بخش تنظیمات، شما گزینه‌های متنوعی در اختیار دارید تا بتوانید علاوه بر تغییر رقم دوره، MA Method را از Simple به Exponential، Smoothed یا Linear Weighted Price تغییر دهید. گزینه Appled Pice را نیز می‌توانید بر اساس یکی از ۷ نوع محاسبه پیشنهادی، به دلخواه تنظیم کنید.
• برای به‌دست آوردین بهترین و دقیق‌ترین نتیجه، لازم است که برای مدتی تمام تنظیمات موجود را امتحان کنید.

هنگامی که این اندیکاتور در طول یک روند صعودی در بالای سطح صفر نوسان می‌کند و فاصله خط اندیکاتور با سطح صفر بیشتر می‌شود، نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن روند صعودی است. (با مشاهده این رفتار نیم نگاهی به واگرایی قیمت با اندیکاتور نیز داشته باشید)

در تصویر بالا، همان طور که مشاهده می‌شود، خط نوسانگر اندیکاتور شاخص نیرو در بالای خط صفر نوسان می‌کند که نشان از ادامه‌دار بودن روند صعودی است.

از سوی دیگر، هنگامی که خط اندیکاتور در زیر سطح صفر نوسان می‌کند و فاصله آن با خط سطح صفر افزایش می‌یابد، نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن روند نزولی است. (با مشاهده این رفتار نیز توجه کنید که قیمت و اندیکاتور در حال ساختن واگرایی نباشند). در بخش استراتژی‌ معاملاتی بر اساس واگرایی، بیشتر به این موضوع می‌پردازیم.

اگر خط نوسانگر اندیکاتور حول سطح صفر نوسان کند، نشان از یک بازار رنج دارد. بهتر است در چنین مواقعی از ورود به پوزیشن خودداری کنید.

استراتژی واگرایی با اندیکاتور شاخص نیرو

با استفاده از اندیکاتور شاخص نیرو (Force Index)، می‌توانید واگرایی را از طریق حرکت مخالف قیمت با اندیکاتور شناسایی کنید.

• هنگامی که اندیکاتور شاخص نیرو کاهش می‌یابد و نزولی می‌شود اما قیمت افزایش می‌یابد، یعنی میزان حجم معاملات کاهش می‌یابد و نشان‌دهنده واگرایی نزولی است. در این حالت، اندیکاتور شاخص نیرو هشدار می‌دهد که قیمت به زودی نزولی خواهد شد و به معامله‌گران سیگنال می‌دهد که می‌توانند به معاملات فروش (short) وارد شوند یا اگر در معامله خرید (Long ) قرار دارند، از معامله خارج شوند.

در تصویر بالا قیمت، از ابتدا تا انتهای فلش قرمز رنگ صعودی بوده است، اما اندیکاتور در یک جهت نزولی قرار دارد که نشان می‌دهد واگرایی نزولی وجود دارد و میزان کاهش مداوم حجم را نشان می‌دهد. برای انجام معامله با این استراتژی کافی است زیر کندل‌های قیمت یک خط روند رسم کنید. برای رسم خط روند توجه داشته باشید که فقط دو کف آخر را به یکدیگر متصل کرده و خط روند را امتداد دهید.

• با شکسته شدن خط روند به پایین، هنگامی که قیمت زیر بالاترین کف کلوز دهد، می‌توانید به معامله فروش (Sell) ورود کنید؛
• در ابتدا و انتهای بخش واگرایی (دو سر فلش قرمز رنگ) دو خط عمودی رسم کنید:
• لو (Low) پایین‌ترین کندل بین دو خط عمودی (که در تصویر بالا با یک مستطیل کرم رنگ مشخص شده) می‌تواند حد سود معامله شما باشد؛
• حد ضرر را نیز بالای سقف قیمت قرار دهید. (بالای خط وسط باندهای بولینگر نیز می‌توانید قرار دهید تا میزان ریوارد به ریسک شما افزایش یابد اما مکان مطمئنی نیست)
• همچنین، می‌توانید از اندیکاتور بولینگر باند نیز کمک بگیرید (مانند تصویر بالا) و زمانی که واگرایی رخ داد، با نزول قیمت به زیر خط وسط بولینگر باند، معامله فروش باز کنید.

علاوه بر این، برای ورود به معامله با استفاده از واگرایی اندیکاتور شاخص نیرو با قیمت می‌توانید از تاییدیه‌های سایر اندیکاتورها نیز بهره ببرید تا با اطمینان بیشتر به معامله ورود انجام دهید. در تصویر زیر از دو اندیکاتور مکدی و RSI نیز استفاده شده است:

برای ورود به معامله در جهت روند، کافی است پس از اصلاح قیمت، زمانی که نوسانگر اندیکاتور شاخص نیرو از زیر خط صفر، به بالای آن می‌رسد، وارد معامله خرید (Buy) شوید. انجام معامله در جهت روند هم اطمینان بیشتر و هم سود بهتری دارند.

• هنگامی که اندیکاتور شاخص نیرو افزایش می‌یابد اما قیمت در روند نزولی ادامه پیدا می‌کند، نشانه واگرایی صعودی و به این معناست که مقدار حجم خرید از میزان حجم فروش پیشی گرفته است و قیمت به زودی صعودی خواهد شد. این داده سیگنال خرید (Long) را ارائه می‌دهد و به معامله‌گرانی که در پوزیشن فروش (Short) قرار دارند هشدار می‌دهد که معامله خود را ببندند.

به طور خلاصه: واگرایی صعودی زمانی تأیید می‌شود که اندیکاتور شاخص نیرو (Force Index) از ناحیه منفی و زیر خط صفر، به بالای آن صعود کند و برای مدت طولانی در منطقه مثبت باقی بماند. به طور مشابه، واگرایی نزولی زمانی تأیید می‌شود که اندیکاتور شاخص نیرو (Force Index) برای مدت طولانی در منطقه منفی باقی بماند و با شکست سطح حمایت مواجه شود.

در تصویر بالا، قیمت در یک روند نزولی قرار دارد اما از ابتدای فلش قرمز در زیر نوسانگر اندیکاتور، اسیلاتور شاخص نیرو، افزایش قدرت خرس‌ها (فروشندگان) را تایید نمی‌کند و خبر از قدرت گرفتن گاوها (خریداران) می‌دهد. در نتیجه یک واگرایی صعودی شکل می‌گیرد.

برای اطمینان بیشتر می‌توانید از داده‌های دو اندیکاتور محبوب و معتبر مکدی (MACD) و RSI نیز استفاده کنید. همان‌طور که مشاهده می‌شود، داده‌های این دو اندیکاتور نیز کاهش حجم فروشندگان، و افزایش حجم خریداران را به مرور، تایید می‌کنند.

مزایا و معایب اندیکاتور Force Index

اندیکاتورها، ابزارهایی هستند که هرکدام در یک زمینه خاص داده‌هایی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند بنابراین اگر یک اندیکاتور مانند شاخص نیرو که مثلا برای ارائه داده‌های حجم و قدرت روند معرفی شده نتواند داده‌های مناسبی را ارائه دهد، می‌توان این مورد را جزو معایب آن ذکر کرد اما اگر نتواند سیگنال‌های معاملاتی در اختیار تریدرها قرار دهد جزو معایب آن به شمار نمی‌رود.

مزایای شاخص نیرو:

اندیکاتور شاخص نیرو برای معاملات اسکالپینگ روی طلا، با تنظیمات پیش فرض داده‌های بسیار ارزشمندی ارائه می‌دهد که از نظر دقت و سرعت در ردیف بهترین اندیکاتورها برای تریدرهای اسکالپر طلا قرار می‌گیرد.

معایب اندیکاتور شاخص نیرو:

اندیکاتور Force Index یک شاخص تأخیری است که از داده‌های قیمت و حجم قبلی برای محاسبه میانگین EMA استفاده می‌کند. با این حال، از آنجایی که داده‌ها معمولاً به صورت میانگین محاسبه می‌شوند، ممکن است در تولید سیگنال‌های معاملاتی کند باشد و در نتیجه فرصت‌های معاملاتی زیادی از دست بروند.

استفاده از شاخص نیرو برای معاملات کوتاه‌مدت (مثلاً ۱۰، ۱۳ یا ۲۰) می‌تواند به دلیل نوسانات جزئی قیمت یا حجم، منجر به سیگنال‌های کاذب متعددی شود. از سوی دیگر، استفاده از شاخص نیرو برای بازه‌های بلندمدت (مثلاً ۵۰، ۱۰۰ یا ۱۵۰) دارای نوسانات بسیار کمی است که به آرامی به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و منجر به سیگنال‌های معاملاتی با تأخیر می‌شود.

مثال عملی از تحلیل با اندیکاتور Force Index

در تصویر زیر قیمت در یک روند صعودی است. نوسانگر اندیکاتور شاخص نیرو نیز در بالای خط صفر قرار دارد. از اندیکاتور باندهای بولینگر نیز به عنوان اندیکاتور کمکی استفاده شده است. هنگامی که قیمت شروع به اصلاح می‌کند، قیمت از خط وسط باندهای بولینگر که یک مووینگ اوریج ساده ۲۰ دوره‌ای است، به زیر آن نزول می‌کند.

به طور هم‌زمان، نوسانگر اندیکاتور Force Index نیز خط صفر را به پایین قطع می‌کند. در این لحظه تریدرها می‌توانستند وارد یک معامله فروش (Sell) شوند. استاپ لاس چند پیپ بالاتر از سقف قیمت و میزان سود نیز حداقل ریوارد به ریسک به نسبت ۲ به ۱ یا با تریلینگ استاپ تا ۵ به یک را می‌توانستند به دست آورند.